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Tuesday, November 6 • 10:45am - 11:15am
Stresstesting zwischen Granularität und Geschwindigkeit

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Stresstesting berechnet die Auswirkungen zukünftiger makroökonomischer Szenarien auf die gesamte Bank. Hierzu werden unterschiedliche Risikotypen modelliert und aggregiert. Neben Kredit-, Markt- und operationellem Risiko betrachten wir das Emittenten-, Investitions-, Pensions- und Refinanzierungsrisiko. Daraus berechnen wir Maßzahlen für die erwarteten Verluste, die RWAs und die Eigenkapitalquote unter Stress. Die Weiterentwicklungen von Modellen sowie interne und regulatorische Anforderungen führen zu einem zunehmenden Optimierungsdruck auf Computersysteme, Prozesse und Datenverarbeitung.

ausschließlich fachlicher Vortrag


Referenten

Tuesday November 6, 2012 10:45am - 11:15am CET
Zagreb Saal Congress Centrum Mainz

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