Eine zentrale Fragestellung der Gesamtbanksteuerung ist es, wie die der Bank kundenseitig anvertrauten
Spargelder möglichst risikoarm und ertragreich in unterschiedlichen Laufzeitbändern am Kapitalmarkt angelegt werden können. Zur Beantwortung dieser Problemstellung müssen zuvorderst die zukünftige Entwicklung der Marktzinsen, der Kundeneinlagen und der Kundenkonditionen simuliert werden. Wie basierend auf solchen Simulationen mittels SAS OR eine optimale Veranlagung der Spargelder unter Berücksichtigung diverser Nebenbedingungen ermittelt werden kann, ist Thema dieses Vortrags.

ausschließlich fachlicher Vortrag